发布时间:2025-05-08 21:07:32 来源:水火不相容网 作者:探索
主要结论
本文参考Wouter J. Keller等人提出的资产一系列战术资产配置方法,构建了适合不同投资目标的配置6个战术资产配置模型
,并在内地ETF上进行回测
。不止
除MAA策略今年以来和FAA策略在2016年小幅亏损外 ,均值各个策略在回测区间内年胜率100%,和风季度胜率整体在80%以上 。险平
模型在ETF上的资产回测风险收益特征与指数相似。
风险提示:数据来源第三方 ,配置或有遗漏
、不止滞后、均值误差;本报告使用历史数据测算完成